Сравнение AAHYX с AOK
AAHYX (Thrivent Diversified Income Plus Fund) and AOK (iShares Core Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, AAHYX returned 4.95%/yr vs 5.00%/yr for AOK. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AAHYX charges 0.94%/yr vs 0.25%/yr for AOK.
Доходность
Сравнение доходности AAHYX и AOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAHYX показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у AOK с доходностью 3.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AAHYX имеют среднегодовую доходность 4.95%, а акции AOK немного впереди с 5.00%.
AAHYX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 4.95%
AOK
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 5.00%
Сравнение доходности по годам AAHYX и AOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAHYX Thrivent Diversified Income Plus Fund | 3.55% | 9.57% | 6.80% | 9.27% | -12.64% | 6.22% | 6.67% | 13.12% | -3.08% | 8.98% |
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.25% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -14.16% | 4.87% | 9.33% | 13.90% | -3.09% | 9.70% |
Correlation
The correlation between AAHYX and AOK is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2008 г. | 0.80 |
The correlation between AAHYX and AOK shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAHYX vs. AOK — Ранг доходности на риск
AAHYX
AOK
Сравнение AAHYX c AOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX) и iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAHYX | AOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.36 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 2.42 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.35 | 10.27 | +4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAHYX | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 1.86 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.50 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.75 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок AAHYX и AOK
Максимальная просадка AAHYX за все время составила -34.18%, что больше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAHYX и AOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAHYX | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.18% | -18.94% | -15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -4.50% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.23% | -6.37% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.52% | -18.94% | +2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.04% | -18.94% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -1.37% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -2.37% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.06% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAHYX и AOK
Текущая волатильность для Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX) составляет 1.52%, в то время как у iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что AAHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAHYX | AOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 2.08% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 4.61% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 5.87% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 7.11% | -1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 6.72% | -0.70% |
Сравнение комиссий AAHYX и AOK
AAHYX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии AOK в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAHYX и AOK
Дивидендная доходность AAHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности AOK в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAHYX Thrivent Diversified Income Plus Fund | 3.67% | 3.73% | 3.83% | 3.55% | 3.10% | 6.31% | 2.44% | 3.54% | 5.72% | 2.85% | 3.39% | 3.31% |
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.31% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, AAHYX and AOK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AOK has higher volatility (2.08%) compared to AAHYX (1.52%). In terms of maximum drawdown, AAHYX dropped -34.18% vs AOK's -18.94%.
AAHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAHYX и AOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор