Сравнение AASCX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
AASCX управляется Thrivent. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AASCX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AASCX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASCX Thrivent Mid Cap Stock Fund | 0.29% | 4.43% | 14.60% | 13.65% | -17.85% | 27.70% | 21.68% | 24.51% | -10.73% | 8.73% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, AASCX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции AASCX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 9.85% против 14.28% соответственно.
AASCX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- 9.85%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AASCX и PFSLX
AASCX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
AASCX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
AASCX
PFSLX
Сравнение AASCX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AASCX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.65 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.30 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 3.36 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 12.98 | -10.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AASCX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.65 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.02 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.04 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.05 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между AASCX и PFSLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AASCX и PFSLX
Дивидендная доходность AASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.93%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AASCX Thrivent Mid Cap Stock Fund | 14.93% | 14.98% | 9.22% | 1.54% | 3.15% | 12.54% | 3.54% | 2.92% | 12.94% | 0.09% | 0.10% | 0.00% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок AASCX и PFSLX
Максимальная просадка AASCX за все время составила -56.55%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AASCX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AASCX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.55% | -93.50% | +36.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.29% | -13.70% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.80% | -93.50% | +60.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.67% | -93.50% | +52.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -89.23% | +82.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -13.35% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.55% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AASCX и PFSLX
Текущая волатильность для Thrivent Mid Cap Stock Fund (AASCX) составляет 6.28%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что AASCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AASCX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 11.60% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 18.65% | -7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.22% | 28.15% | -8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 475.26% | -454.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 336.39% | -315.56% |