PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPW с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPW с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

AAPW и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPW и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPW и VFV.TO

2026 (YTD)2025
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		-8.52%8.56%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-3.75%12.42%
Разные валюты инструментов

AAPW торгуется в USD, в то время как VFV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AAPW показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью -4.36%.

AAPW

1 день
0.93%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-2.72%
1 год
11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.24%
1 год
17.04%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.47%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAPL WeeklyPay™ ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с AAPW:
AAPW с AAPLAAPW с NFLWAAPW с TSLWAAPW с NVYYAAPW с WPAYAAPW с AVGWAAPW с RDTE
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий AAPW и VFV.TO

AAPW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.

AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

AAPW vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPW
Ранг доходности на риск AAPW: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPW: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPW: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPW: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPW: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPW: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPW c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPWVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.93

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

1.44

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.41

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.30

6.69

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPW vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPW на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPW и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPWVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.93

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.81

-0.83

Корреляция

Корреляция между AAPW и VFV.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPW и VFV.TO

Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPW
AAPL WeeklyPay™ ETF		37.11%28.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок AAPW и VFV.TO

Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -33.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPWVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-27.43%

-8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.54%

-12.52%

-15.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.79%

-5.61%

-8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-3.39%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

3.31%

+6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPW и VFV.TO

AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что AAPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPWVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

5.26%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.93%

9.35%

+9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.73%

18.39%

+17.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.68%

16.88%

+18.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.68%

18.29%

+17.39%