PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPR с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPR с DMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

AAPR и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPR и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPR и DMAR

2026 (YTD)20252024
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.32%7.79%6.25%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%9.56%

Доходность по периодам

С начала года, AAPR показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.

AAPR

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.06%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с XDOCAAPR с JULQ
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ

Сравнение комиссий AAPR и DMAR

AAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.

DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

AAPR vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPR c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPRDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.66

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.45

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.51

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

2.08

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.22

13.69

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPR vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPR на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAR равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPR и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPRDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.66

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

1.03

+0.54

Корреляция

Корреляция между AAPR и DMAR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPR и DMAR

Ни AAPR, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AAPR и DMAR

Максимальная просадка AAPR за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPR и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPRDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.99%

-9.84%

+3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-6.15%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-1.91%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.93%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPR и DMAR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) составляет 0.62%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что AAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPRDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

1.94%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

2.71%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

7.59%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.94%

7.06%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

7.05%

-2.11%