Сравнение AAOTX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
AAOTX управляется American Funds. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AAOTX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAOTX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAOTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A | -3.44% | 20.36% | 15.20% | 21.16% | -19.94% | 16.85% | 46.68% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 13.69% |
Доходность по периодам
С начала года, AAOTX показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%.
AAOTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- —
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAOTX и TDIFX
AAOTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
AAOTX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
AAOTX
TDIFX
Сравнение AAOTX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAOTX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.47 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.07 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.47 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 6.12 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAOTX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.47 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 1.00 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между AAOTX и TDIFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAOTX и TDIFX
Дивидендная доходность AAOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAOTX American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A | 4.56% | 4.41% | 2.52% | 1.71% | 3.67% | 1.34% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок AAOTX и TDIFX
Максимальная просадка AAOTX за все время составила -27.57%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOTX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAOTX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.57% | -12.21% | -15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -2.84% | -7.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -12.21% | -15.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -1.83% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -1.77% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 0.84% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAOTX и TDIFX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что AAOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAOTX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 1.51% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 2.32% | +7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 4.34% | +10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 5.89% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 5.05% | +10.05% |