PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAOTX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAOTX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

AAOTX управляется American Funds. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AAOTX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAOTX и FRKMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AAOTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A		-3.44%20.36%15.20%21.16%-19.94%16.85%46.68%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%13.28%

Доходность по периодам

С начала года, AAOTX показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

AAOTX

1 день
2.76%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
-0.89%
1 год
18.05%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с AAOTX:
AAOTX с SPYAAOTX с FRIMXAAOTX с PLTZXAAOTX с PPLIXAAOTX с SSFNXAAOTX с AMCPXAAOTX с AMECX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с TRRLXFRKMX с FFFYXFRKMX с FHNDXFRKMX с RFGTXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий AAOTX и FRKMX

AAOTX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FRKMX в 0.35%.

AAOTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Доходность на риск

AAOTX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAOTX
Ранг доходности на риск AAOTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAOTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAOTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAOTX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAOTX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAOTX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAOTX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAOTXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.72

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.41

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.35

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

9.34

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAOTX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAOTX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAOTX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAOTXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.72

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.71

+0.24

Корреляция

Корреляция между AAOTX и FRKMX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAOTX и FRKMX

Дивидендная доходность AAOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM2025202420232022202120202019
AAOTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A		4.56%4.41%2.52%1.71%3.67%1.34%0.60%0.00%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AAOTX и FRKMX

Максимальная просадка AAOTX за все время составила -27.57%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOTX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAOTXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.57%

-16.04%

-11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-3.42%

-6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-16.04%

-11.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-2.44%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-3.64%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

0.86%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AAOTX и FRKMX

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund Class A (AAOTX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что AAOTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAOTXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

2.14%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

2.95%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

4.63%

+10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

5.23%

+9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

5.14%

+9.96%