Сравнение AAOI с BWET
AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) is a stock, while BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) is Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Over the past 3 years, AAOI returned 137.24%/yr vs 126.17%/yr for BWET. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAOI и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAOI показывает доходность 193.78%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,081.60%.
AAOI
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -38.80%
- 6 месяцев
- 176.48%
- С начала года
- 193.78%
- 1 год
- 248.10%
- 3 года*
- 137.24%
- 5 лет*
- 69.55%
- 10 лет*
- 24.43%
BWET
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 8.65%
- 6 месяцев
- 596.97%
- С начала года
- 1,081.60%
- 1 год
- 1,899.09%
- 3 года*
- 126.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAOI и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 193.78% | -5.43% | 90.79% | 944.32% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,081.60% | 96.22% | -39.21% | 14.13% |
Correlation
The correlation between AAOI and BWET is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAOI vs. BWET — Ранг доходности на риск
AAOI
BWET
Сравнение AAOI c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAOI | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.89 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | 46.66 | -42.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | 175.79 | -163.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAOI и BWET
Максимальная просадка AAOI за все время составила -98.49%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAOI и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAOI | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.49% | -56.90% | -41.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.07% | -41.22% | -13.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.17% | -56.81% | -20.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.10% | -11.55% | -42.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.48% | -23.64% | -41.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.04% | 10.92% | +10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAOI и BWET
Текущая волатильность для Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) составляет 33.70%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 48.55%. Это указывает на то, что AAOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAOI | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.70% | 48.55% | -14.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 109.80% | 96.22% | +13.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.73% | 107.44% | +33.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.47% | 74.60% | +45.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.86% | 74.60% | +24.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAOI и BWET
Ни AAOI, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AAOI and BWET have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (48.55%) compared to AAOI (33.70%). In terms of maximum drawdown, AAOI dropped -98.49% vs BWET's -56.90%.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (17.90 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAOI и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор