PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AANTX с FDFPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AANTX с FDFPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AANTX (American Funds 2060 Target Date Retirement Fund) and FDFPX (Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, AANTX returned 9.57%/yr vs 10.96%/yr for FDFPX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AANTX charges 0.34%/yr vs 0.00%/yr for FDFPX.

Доходность

Сравнение доходности AANTX и FDFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2060 Target Date Retirement Fund (AANTX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AANTX показывает доходность 10.34%, что значительно ниже, чем у FDFPX с доходностью 13.45%.

AANTX

1 день
-0.62%
1 месяц
3.66%
С начала года
10.34%
6 месяцев
10.94%
1 год
24.93%
3 года*
19.20%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.86%

FDFPX

1 день
-0.58%
1 месяц
3.78%
С начала года
13.45%
6 месяцев
14.82%
1 год
29.98%
3 года*
21.68%
5 лет*
10.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AANTX и FDFPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AANTX
American Funds 2060 Target Date Retirement Fund		10.34%20.36%15.28%21.14%-19.92%16.90%18.94%7.65%
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund		13.45%22.81%17.81%20.93%-18.57%16.84%18.54%9.17%

Correlation

The correlation between AANTX and FDFPX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.97

The correlation between AANTX and FDFPX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2060 Target Date Retirement Fund

Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund

Часто сравнивают с AANTX:
AANTX с VTTSXAANTX с VOOAANTX с GWPAXAANTX с LIZIXAANTX с TRRYXAANTX с QQQAANTX с VTI
Часто сравнивают с FDFPX:
FDFPX с SWYNXFDFPX с FFSFXFDFPX с VOOFDFPX с VTIFDFPX с FNILXFDFPX с VLXVXFDFPX с JEPQ

Доходность на риск

AANTX vs. FDFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AANTX
Ранг доходности на риск AANTX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AANTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AANTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AANTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AANTX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AANTX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FDFPX
Ранг доходности на риск FDFPX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFPX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFPX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AANTX c FDFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2060 Target Date Retirement Fund (AANTX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AANTXFDFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.44

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.38

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.22

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

14.27

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AANTX vs. FDFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AANTX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDFPX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AANTX и FDFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AANTXFDFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.44

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.81

-0.02

Просадки

Сравнение просадок AANTX и FDFPX

Максимальная просадка AANTX за все время составила -29.42%, что меньше максимальной просадки FDFPX в -31.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AANTX и FDFPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AANTXFDFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.42%

-31.22%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-9.54%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-15.42%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

-27.41%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.58%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-5.85%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.15%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AANTX и FDFPX

Текущая волатильность для American Funds 2060 Target Date Retirement Fund (AANTX) составляет 3.59%, в то время как у Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund (FDFPX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что AANTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AANTXFDFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

4.17%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

10.33%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

12.58%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

15.09%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

17.18%

-2.06%

Сравнение комиссий AANTX и FDFPX

AANTX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии FDFPX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AANTX и FDFPX

Дивидендная доходность AANTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности FDFPX в 3.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AANTX
American Funds 2060 Target Date Retirement Fund		4.82%5.32%3.07%2.12%6.21%3.50%2.57%2.52%3.50%1.56%2.33%
FDFPX
Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund		3.77%2.87%6.56%2.22%5.41%8.52%5.38%3.19%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, AANTX and FDFPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDFPX has higher volatility (4.17%) compared to AANTX (3.59%). In terms of maximum drawdown, AANTX dropped -29.42% vs FDFPX's -31.22%.

FDFPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AANTX и FDFPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор