PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAMTX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAMTX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

AAMTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2010 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AAMTX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAMTX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund		-3.36%20.37%15.16%21.03%-19.75%16.94%19.06%8.61%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, AAMTX показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

AAMTX

1 день
2.68%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-0.85%
1 год
17.95%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.79%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2055 Target Date Retirement Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с AAMTX:
AAMTX с VFFVXAAMTX с FDEEXAAMTX с LIVIXAAMTX с VTSAXAAMTX с VFIAXAAMTX с RSEAXAAMTX с FXAIX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с TRRLXFRKMX с FHNDXFRKMX с RFGTXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий AAMTX и FRKMX

AAMTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AAMTX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAMTX
Ранг доходности на риск AAMTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAMTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAMTX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAMTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAMTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAMTX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAMTX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAMTXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.72

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.41

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.35

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

9.34

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAMTX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAMTX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAMTX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAMTXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.72

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.71

0.00

Корреляция

Корреляция между AAMTX и FRKMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAMTX и FRKMX

Дивидендная доходность AAMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAMTX
American Funds 2055 Target Date Retirement Fund		5.90%5.70%3.22%2.22%6.92%4.15%2.98%3.92%4.46%2.18%3.19%4.06%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAMTX и FRKMX

Максимальная просадка AAMTX за все время составила -29.32%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMTX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAMTXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.32%

-16.04%

-13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-3.42%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-16.04%

-11.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-2.44%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.32%

-3.64%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

0.86%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AAMTX и FRKMX

American Funds 2055 Target Date Retirement Fund (AAMTX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что AAMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAMTXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

2.14%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

2.95%

+6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

4.63%

+10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

5.23%

+9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

5.14%

+9.84%