Сравнение AAMBX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Municipal Bond Fund (AAMBX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
AAMBX управляется Thrivent. Фонд был запущен 2 дек. 1976 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности AAMBX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAMBX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMBX Thrivent Municipal Bond Fund | -0.53% | 3.39% | 2.70% | 6.18% | -10.93% | 1.99% | 4.78% | 7.38% | 0.32% | 4.47% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, AAMBX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции AAMBX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 1.68% против 1.23% соответственно.
AAMBX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.68%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAMBX и DFSMX
AAMBX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
AAMBX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
AAMBX
DFSMX
Сравнение AAMBX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Municipal Bond Fund (AAMBX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAMBX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 3.68 | -3.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 6.50 | -5.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 3.20 | -2.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 4.59 | -3.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.79 | 21.82 | -20.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAMBX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 3.68 | -3.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 2.08 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 1.60 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.78 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между AAMBX и DFSMX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAMBX и DFSMX
Дивидендная доходность AAMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMBX Thrivent Municipal Bond Fund | 3.54% | 4.65% | 3.93% | 2.58% | 2.97% | 2.66% | 2.80% | 3.35% | 3.45% | 3.40% | 3.41% | 3.39% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок AAMBX и DFSMX
Максимальная просадка AAMBX за все время составила -49.18%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMBX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAMBX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.18% | -2.66% | -46.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -0.39% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -1.67% | -14.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.17% | -1.69% | -14.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -0.06% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -0.24% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 0.10% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAMBX и DFSMX
Thrivent Municipal Bond Fund (AAMBX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что AAMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAMBX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 0.11% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 0.35% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.12% | 0.68% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 0.78% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 0.77% | +3.63% |