Сравнение AAMBX с SWAGX
AAMBX (Thrivent Municipal Bond Fund) and SWAGX (Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund) are both mutual funds - AAMBX is a Municipal Bonds fund managed by Thrivent, while SWAGX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Over the past 5 years, AAMBX returned 0.16%/yr vs -0.48%/yr for SWAGX. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AAMBX charges 0.74%/yr vs 0.04%/yr for SWAGX.
Доходность
Сравнение доходности AAMBX и SWAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAMBX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- 0.39%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 1.60%
- Всё время*
- 2.76%
SWAGX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AAMBX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMBX Thrivent Municipal Bond Fund | 0.88% | 3.39% | 2.70% | 6.18% | -10.93% | 1.99% | 4.78% | 7.38% | 0.32% | 3.97% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 0.00% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Correlation
The correlation between AAMBX and SWAGX is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2017 г. | 0.56 |
The correlation between AAMBX and SWAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAMBX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
AAMBX
SWAGX
Сравнение AAMBX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Municipal Bond Fund (AAMBX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAMBX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.11 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.79 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 1.93 | +4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAMBX и SWAGX
Максимальная просадка AAMBX за все время составила -49.18%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAMBX и SWAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAMBX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.18% | -19.68% | -29.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -3.05% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.43% | -5.01% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.02% | -18.59% | +2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -3.75% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.18% | -5.64% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.25% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAMBX и SWAGX
Текущая волатильность для Thrivent Municipal Bond Fund (AAMBX) составляет 1.02%, в то время как у Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что AAMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAMBX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.14% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 3.07% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35% | 3.82% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 6.09% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.44% | 5.09% | -0.65% |
Сравнение комиссий AAMBX и SWAGX
AAMBX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAMBX и SWAGX
Дивидендная доходность AAMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности SWAGX в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMBX Thrivent Municipal Bond Fund | 3.28% | 4.65% | 3.93% | 2.58% | 2.97% | 2.66% | 2.80% | 3.35% | 3.45% | 3.40% | 3.41% | 3.39% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 4.25% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAMBX and SWAGX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWAGX has higher volatility (1.14%) compared to AAMBX (1.02%). In terms of maximum drawdown, AAMBX dropped -49.18% vs SWAGX's -19.68%.
AAMBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAMBX и SWAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор