Сравнение AALTX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
AALTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AALTX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AALTX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALTX American Funds 2050 Target Date Retirement Fund | -3.14% | 20.06% | 15.09% | 20.34% | -19.14% | 16.96% | 19.07% | 24.59% | -5.87% | 22.18% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, AALTX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции AALTX превзошли акции PMTIX по среднегодовой доходности: 10.80% против 8.24% соответственно.
AALTX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.80%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AALTX и PMTIX
AALTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
AALTX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
AALTX
PMTIX
Сравнение AALTX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AALTX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.67 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.50 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 6.98 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AALTX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.13 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.74 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между AALTX и PMTIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AALTX и PMTIX
Дивидендная доходность AALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALTX American Funds 2050 Target Date Retirement Fund | 6.00% | 5.81% | 3.33% | 2.36% | 7.07% | 4.32% | 3.13% | 4.17% | 4.77% | 2.36% | 3.53% | 4.85% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок AALTX и PMTIX
Максимальная просадка AALTX за все время составила -50.02%, примерно равная максимальной просадке PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALTX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AALTX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.02% | -52.14% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -7.49% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.68% | -23.05% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.30% | -25.87% | -3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -4.15% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -6.83% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.61% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AALTX и PMTIX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что AALTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AALTX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 3.92% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 5.89% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.79% | 9.92% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 10.56% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 11.21% | +3.61% |