PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LUV с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LUV и VGT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LUV с VGT

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Southwest Airlines Co. (LUV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LUV или VGT.

Доходность

Сравнение доходности LUV и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Southwest Airlines Co. (LUV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LUV:

0.87

VGT:

0.39

Коэф-т Сортино

LUV:

1.19

VGT:

0.77

Коэф-т Омега

LUV:

1.17

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

LUV:

0.46

VGT:

0.45

Коэф-т Мартина

LUV:

2.85

VGT:

1.46

Индекс Язвы

LUV:

10.02%

VGT:

8.44%

Дневная вол-ть

LUV:

40.91%

VGT:

30.25%

Макс. просадка

LUV:

-78.23%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

LUV:

-44.65%

VGT:

-5.76%

Доходность по периодам

С начала года, LUV показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -1.91%. За последние 10 лет акции LUV уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -0.11% против 19.81% соответственно.

LUV

С начала года

0.86%

1 месяц

23.66%

6 месяцев

5.34%

1 год

35.29%

3 года

-7.99%

5 лет

2.13%

10 лет

-0.11%

VGT

С начала года

-1.91%

1 месяц

11.12%

6 месяцев

-0.99%

1 год

11.75%

3 года

19.59%

5 лет

19.37%

10 лет

19.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Southwest Airlines Co.

Vanguard Information Technology ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LUV и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LUV
Ранг риск-скорректированной доходности LUV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LUV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LUV c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southwest Airlines Co. (LUV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LUV на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUV и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUV и VGT

Дивидендная доходность LUV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности VGT в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LUV
Southwest Airlines Co.		2.14%2.14%3.12%0.00%0.00%0.39%1.30%1.30%0.73%0.75%0.66%0.52%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.52%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок LUV и VGT

Максимальная просадка LUV за все время составила -78.23%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUV и VGT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LUV и VGT

Southwest Airlines Co. (LUV) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что LUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...