Сравнение LUV с VGT

С начала года, LUV показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции LUV уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: -0.33% против 21.51% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southwest Airlines Co. (LUV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LUV на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUV и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LUV и VGT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность LUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VGT в 0.43%

Максимальная просадка LUV за все время составила -78.25%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUV и VGT.

Southwest Airlines Co. (LUV) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что LUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.