Сравнение AAIIX с SMTRX
AAIIX (Ancora Income Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. AAIIX charges 2.20%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности AAIIX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAIIX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 6.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 3.13%
SMTRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAIIX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAIIX Ancora Income Fund | -0.56% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.10% |
Correlation
The correlation between AAIIX and SMTRX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAIIX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
AAIIX
SMTRX
Сравнение AAIIX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora Income Fund (AAIIX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAIIX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAIIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -2.96 | +2.96 |
Просадки
Сравнение просадок AAIIX и SMTRX
Максимальная просадка AAIIX за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAIIX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAIIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -0.21% | -97.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.79% | -0.21% | -97.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.35% | -0.08% | -12.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAIIX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAIIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 2.47% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,044.45% | 2.47% | +2,041.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,445.35% | 2.47% | +1,442.88% |
Сравнение комиссий AAIIX и SMTRX
AAIIX берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAIIX и SMTRX
Дивидендная доходность AAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAIIX Ancora Income Fund | 5.22% | 4.09% | 4.57% | 4.77% | 4.52% | 4.46% | 5.68% | 3.96% | 4.36% | 5.69% | 6.40% | 6.99% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAIIX and SMTRX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AAIIX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор