Сравнение AAIIX с JCPUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ancora Income Fund (AAIIX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX).
AAIIX управляется Ancora. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г.. JCPUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 23 февр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности AAIIX и JCPUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAIIX и JCPUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAIIX Ancora Income Fund | -0.45% | 2.28% | 9.23% | 9.46% | -14.32% | 9.21% | 3.72% | 11.08% | -5.60% | 6.57% |
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 0.26% | 8.07% | 2.87% | 6.46% | -12.73% | -0.10% | 7.87% | 8.93% | -0.05% | 4.32% |
Доходность по периодам
С начала года, AAIIX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у JCPUX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции AAIIX превзошли акции JCPUX по среднегодовой доходности: 3.18% против 2.55% соответственно.
AAIIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 3.18%
JCPUX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAIIX и JCPUX
AAIIX берет комиссию в 2.20%, что несколько больше комиссии JCPUX в 0.38%.
Доходность на риск
AAIIX vs. JCPUX — Ранг доходности на риск
AAIIX
JCPUX
Сравнение AAIIX c JCPUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora Income Fund (AAIIX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAIIX | JCPUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.26 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.80 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.09 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 6.20 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAIIX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.26 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.19 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.55 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.94 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между AAIIX и JCPUX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAIIX и JCPUX
Дивидендная доходность AAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности JCPUX в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAIIX Ancora Income Fund | 5.15% | 4.09% | 4.57% | 4.77% | 4.52% | 4.46% | 5.68% | 3.96% | 4.36% | 5.69% | 6.40% | 6.99% |
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 5.04% | 4.94% | 4.96% | 4.10% | 3.45% | 3.32% | 4.43% | 3.30% | 3.15% | 2.89% | 2.84% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок AAIIX и JCPUX
Максимальная просадка AAIIX за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки JCPUX в -16.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAIIX и JCPUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAIIX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -16.81% | -81.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.78% | -2.61% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.01% | -16.81% | -81.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.01% | -16.81% | -81.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.84% | -1.89% | -95.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.71% | -2.31% | -9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.48% | 0.88% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAIIX и JCPUX
Ancora Income Fund (AAIIX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что AAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAIIX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.60% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 2.47% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 4.22% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,091.17% | 5.66% | +2,085.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,478.49% | 4.62% | +1,473.87% |