PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAHYX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAHYX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

AAHYX управляется Thrivent. Фонд был запущен 7 янв. 1997 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AAHYX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAHYX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAHYX
Thrivent Diversified Income Plus Fund		-0.63%9.57%6.80%9.27%-12.64%6.22%6.67%13.12%-3.08%8.98%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, AAHYX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции AAHYX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 4.75% против 16.19% соответственно.

AAHYX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.97%
1 год
7.87%
3 года*
7.11%
5 лет*
2.98%
10 лет*
4.75%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Diversified Income Plus Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с AAHYX:
AAHYX с AAUTXAAHYX с AABFXAAHYX с VASIXAAHYX с AALGXAAHYX с AASCXAAHYX с IVVAAHYX с AOM
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий AAHYX и WWWEX

AAHYX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
AAHYX
Thrivent Diversified Income Plus Fund

Доходность на риск

AAHYX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAHYX
Ранг доходности на риск AAHYX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAHYX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAHYX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAHYX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAHYX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAHYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAHYX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAHYXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.39

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

0.65

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.08

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

0.57

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.86

1.42

+7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAHYX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAHYX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAHYX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAHYXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.39

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.85

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.24

+0.46

Корреляция

Корреляция между AAHYX и WWWEX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAHYX и WWWEX

Дивидендная доходность AAHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAHYX
Thrivent Diversified Income Plus Fund		3.48%3.73%3.83%3.55%3.10%6.31%2.44%3.54%5.72%2.85%3.39%3.31%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок AAHYX и WWWEX

Максимальная просадка AAHYX за все время составила -34.18%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAHYX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAHYXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.18%

-82.60%

+48.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-12.14%

+8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.52%

-26.94%

+10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.04%

-36.00%

+15.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-7.95%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-41.54%

+36.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

4.88%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AAHYX и WWWEX

Текущая волатильность для Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX) составляет 1.99%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что AAHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAHYXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

5.99%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

14.24%

-11.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.03%

18.32%

-13.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

19.91%

-14.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.00%

19.12%

-13.12%