Сравнение AAHYX с BERIX
AAHYX (Thrivent Diversified Income Plus Fund) and BERIX (Chartwell Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, AAHYX returned 5.04%/yr vs 4.76%/yr for BERIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAHYX charges 0.94%/yr vs 0.64%/yr for BERIX.
Доходность
Сравнение доходности AAHYX и BERIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAHYX показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у BERIX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции AAHYX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 5.04% против 4.76% соответственно.
AAHYX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 5.04%
BERIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.76%
Сравнение доходности по годам AAHYX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAHYX Thrivent Diversified Income Plus Fund | 3.55% | 9.57% | 6.80% | 9.27% | -12.64% | 6.22% | 6.67% | 13.12% | -3.08% | 8.98% |
BERIX Chartwell Income Fund | 1.79% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Correlation
The correlation between AAHYX and BERIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 1997 г. | 0.64 |
The correlation between AAHYX and BERIX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAHYX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
AAHYX
BERIX
Сравнение AAHYX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAHYX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.36 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.46 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | 10.00 | +2.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAHYX и BERIX
Максимальная просадка AAHYX за все время составила -34.18%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAHYX и BERIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAHYX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.18% | -20.34% | -13.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -3.90% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.23% | -5.82% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.52% | -15.73% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.04% | -20.34% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -3.90% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -2.59% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.95% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAHYX и BERIX
Thrivent Diversified Income Plus Fund (AAHYX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что AAHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAHYX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 1.59% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 4.46% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 5.13% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.82% | 5.98% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.02% | 6.02% | 0.00% |
Сравнение комиссий AAHYX и BERIX
AAHYX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAHYX и BERIX
Дивидендная доходность AAHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности BERIX в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAHYX Thrivent Diversified Income Plus Fund | 3.67% | 3.73% | 3.83% | 3.55% | 3.10% | 6.31% | 2.44% | 3.54% | 5.72% | 2.85% | 3.39% | 3.31% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.17% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
AAHYX and BERIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAHYX has higher volatility (1.78%) compared to BERIX (1.59%). In terms of maximum drawdown, AAHYX dropped -34.18% vs BERIX's -20.34%.
AAHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAHYX и BERIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор