PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAHTX с FRHMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAHTX с FRHMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX).

AAHTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FRHMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AAHTX и FRHMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAHTX и FRHMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AAHTX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund		-2.93%20.01%14.82%19.74%-18.40%16.83%18.79%8.49%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		0.28%10.02%4.50%8.28%-11.48%2.98%8.79%3.17%

Доходность по периодам

С начала года, AAHTX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у FRHMX с доходностью 0.28%.

AAHTX

1 день
2.52%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-2.93%
6 месяцев
-0.45%
1 год
17.38%
3 года*
14.82%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.76%

FRHMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.40%
1 год
7.78%
3 года*
6.39%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2045 Target Date Retirement Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Часто сравнивают с AAHTX:
AAHTX с VOOAAHTX с TRRKXAAHTX с VTIAAHTX с RLBGXAAHTX с VFORXAAHTX с SCHDAAHTX с AAETX
Часто сравнивают с FRHMX:
FRHMX с RFGTXFRHMX с FHNDXFRHMX с TRRLXFRHMX с LINKXFRHMX с FNGLXFRHMX с FHRDXFRHMX с FSNQX

Сравнение комиссий AAHTX и FRHMX

AAHTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FRHMX в 0.25%.

AAHTX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6

Доходность на риск

AAHTX vs. FRHMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAHTX
Ранг доходности на риск AAHTX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAHTX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAHTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAHTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAHTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAHTX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FRHMX
Ранг доходности на риск FRHMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAHTX c FRHMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAHTXFRHMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.75

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.45

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.38

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.88

9.46

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAHTX vs. FRHMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAHTX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRHMX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAHTX и FRHMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAHTXFRHMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.75

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.73

-0.23

Корреляция

Корреляция между AAHTX и FRHMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAHTX и FRHMX

Дивидендная доходность AAHTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности FRHMX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAHTX
American Funds 2045 Target Date Retirement Fund		6.03%5.85%3.37%2.46%6.75%4.62%3.19%4.24%4.85%2.33%3.50%4.74%
FRHMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6		3.36%3.22%3.24%3.02%4.77%3.78%2.61%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAHTX и FRHMX

Максимальная просадка AAHTX за все время составила -50.05%, что больше максимальной просадки FRHMX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAHTX и FRHMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAHTXFRHMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.05%

-15.96%

-34.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-3.42%

-6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-15.96%

-9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-2.45%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-3.58%

-3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.86%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AAHTX и FRHMX

American Funds 2045 Target Date Retirement Fund (AAHTX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 (FRHMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что AAHTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAHTXFRHMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

2.13%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

2.94%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

4.63%

+9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

5.23%

+8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

5.14%

+9.40%