PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAGTX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAGTX с FRQKX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AAGTX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAGTX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		-1.78%19.16%14.37%18.95%-17.80%16.51%18.41%8.36%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.37%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, AAGTX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.37%.

AAGTX

1 день
0.80%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.37%
1 год
16.98%
3 года*
14.67%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.62%

FRQKX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.34%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.35%
1 год
7.74%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с AAGTX:
AAGTX с VFORXAAGTX с AAETXAAGTX с VTMFXAAGTX с ANWPXAAGTX с FXAIXAAGTX с DRIHXAAGTX с SWPPX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с VTTHXFRQKX с FSXAXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFEDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFFYX

Сравнение комиссий AAGTX и FRQKX

AAGTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AAGTX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGTX
Ранг доходности на риск AAGTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGTX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGTX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGTX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGTX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAGTX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAGTXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.69

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.36

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.39

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.48

9.32

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAGTX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAGTX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGTX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAGTXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.69

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.47

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.70

-0.19

Корреляция

Корреляция между AAGTX и FRQKX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGTX и FRQKX

Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		6.06%5.95%3.50%2.51%6.40%4.94%3.26%4.29%4.94%2.42%3.59%5.12%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAGTX и FRQKX

Максимальная просадка AAGTX за все время составила -50.03%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAGTXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.03%

-16.97%

-33.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-3.42%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-16.97%

-8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-2.34%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-3.95%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

0.88%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AAGTX и FRQKX

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAGTXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

2.08%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

2.96%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

4.67%

+8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

5.52%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

5.77%

+8.31%