PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAGOX с AOFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAGOX с AOFIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AAGOX (Alger Large Cap Growth Portfolio Fund) and AOFIX (Alger Small Cap Focus Fund) are both mutual funds - AAGOX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger, while AOFIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, AAGOX returned 19.87%/yr vs 10.03%/yr for AOFIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AAGOX charges 0.82%/yr vs 1.14%/yr for AOFIX.

Доходность

Сравнение доходности AAGOX и AOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAGOX показывает доходность 18.94%, что значительно выше, чем у AOFIX с доходностью 16.34%. За последние 10 лет акции AAGOX превзошли акции AOFIX по среднегодовой доходности: 19.87% против 10.03% соответственно.

AAGOX

1 день
-1.02%
1 месяц
1.00%
С начала года
18.94%
6 месяцев
16.10%
1 год
41.48%
3 года*
33.40%
5 лет*
12.65%
10 лет*
19.87%

AOFIX

1 день
1.69%
1 месяц
7.78%
С начала года
16.34%
6 месяцев
12.80%
1 год
33.40%
3 года*
15.07%
5 лет*
-4.05%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAGOX и AOFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		18.94%29.82%42.89%32.67%-38.76%12.63%67.21%27.43%2.36%28.61%
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		16.34%6.96%13.76%9.88%-37.62%-14.06%53.29%24.16%14.16%27.72%

Correlation

The correlation between AAGOX and AOFIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2008 г.

0.86

The correlation between AAGOX and AOFIX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Alger Small Cap Focus Fund

Часто сравнивают с AAGOX:
AAGOX с ATVPXAAGOX с FVWSXAAGOX с FXAIXAAGOX с QQQAAGOX с VOOAAGOX с FUMIXAAGOX с SMH
Часто сравнивают с AOFIX:
AOFIX с IWOAOFIX с VIGAXAOFIX с ALAFXAOFIX с SSCPXAOFIX с EMCAXAOFIX с ETEGXAOFIX с SPECX

Доходность на риск

AAGOX vs. AOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGOX
Ранг доходности на риск AAGOX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGOX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGOX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGOX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGOX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGOX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AOFIX
Ранг доходности на риск AOFIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOFIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOFIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOFIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOFIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOFIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAGOX c AOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAGOXAOFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.20

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.76

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.60

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

5.28

+1.80

AAGOX vs. AOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAGOX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа AOFIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGOX и AOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AAGOX и AOFIX

Максимальная просадка AAGOX за все время составила -60.22%, примерно равная максимальной просадке AOFIX в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGOX и AOFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAGOXAOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.22%

-60.19%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.11%

-19.88%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.34%

-31.97%

+4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.07%

-55.64%

+11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-60.19%

+16.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-28.75%

+22.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.68%

-19.45%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

6.00%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AAGOX и AOFIX

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) имеет более высокую волатильность в 11.15% по сравнению с Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) с волатильностью 8.66%. Это указывает на то, что AAGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAGOXAOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.15%

8.66%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.96%

20.66%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.64%

26.52%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.47%

28.23%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.87%

26.39%

-1.52%

Сравнение комиссий AAGOX и AOFIX

AAGOX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии AOFIX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGOX и AOFIX

Дивидендная доходность AAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, тогда как AOFIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		10.18%12.11%0.00%0.00%5.91%28.74%14.75%1.88%22.68%9.81%0.00%12.42%
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.94%0.00%2.36%0.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AAGOX and AOFIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAGOX has higher volatility (11.15%) compared to AOFIX (8.66%). In terms of maximum drawdown, AAGOX dropped -60.22% vs AOFIX's -60.19%.

AAGOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAGOX и AOFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор