PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAGOX с AOFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAGOX с AOFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX).

AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г.. AOFIX управляется Alger. Фонд был запущен 3 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AAGOX и AOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAGOX и AOFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		-7.63%29.82%42.89%32.67%-38.76%12.63%67.21%27.43%2.36%28.61%
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		-7.57%6.96%13.76%9.88%-37.62%-14.06%53.29%24.16%14.16%27.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAGOX показывает доходность -7.63%, а AOFIX немного выше – -7.57%. За последние 10 лет акции AAGOX превзошли акции AOFIX по среднегодовой доходности: 16.21% против 8.19% соответственно.

AAGOX

1 день
5.23%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-11.22%
1 год
35.34%
3 года*
25.94%
5 лет*
8.75%
10 лет*
16.21%

AOFIX

1 день
5.26%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-5.03%
1 год
19.45%
3 года*
6.12%
5 лет*
-7.41%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Alger Small Cap Focus Fund

Часто сравнивают с AAGOX:
AAGOX с ATVPXAAGOX с FVWSXAAGOX с QQQAAGOX с FXAIXAAGOX с VOOAAGOX с SMHAAGOX с FUMIX
Часто сравнивают с AOFIX:
AOFIX с VIGAXAOFIX с IWOAOFIX с SSCPXAOFIX с ALAFXAOFIX с SPECXAOFIX с ALVOXAOFIX с ETEGX

Сравнение комиссий AAGOX и AOFIX

AAGOX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии AOFIX в 1.14%.

AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

AAGOX vs. AOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGOX
Ранг доходности на риск AAGOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGOX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AOFIX
Ранг доходности на риск AOFIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOFIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOFIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOFIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOFIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOFIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAGOX c AOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) и Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAGOXAOFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.70

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.16

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

0.88

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

3.21

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAGOX vs. AOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAGOX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа AOFIX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGOX и AOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAGOXAOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.70

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.27

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.31

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.25

+0.30

Корреляция

Корреляция между AAGOX и AOFIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGOX и AOFIX

Дивидендная доходность AAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, тогда как AOFIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		13.11%12.11%0.00%0.00%5.91%28.74%14.75%1.88%22.68%9.81%0.00%12.42%
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.94%0.00%2.36%0.85%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAGOX и AOFIX

Максимальная просадка AAGOX за все время составила -60.22%, примерно равная максимальной просадке AOFIX в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGOX и AOFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAGOXAOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.22%

-60.19%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.11%

-19.88%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.07%

-55.64%

+11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-60.19%

+16.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-43.40%

+29.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.77%

-19.25%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

5.43%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AAGOX и AOFIX

Текущая волатильность для Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) составляет 9.87%, в то время как у Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что AAGOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAGOXAOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

11.04%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

19.98%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.41%

28.79%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.12%

27.91%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

26.15%

-1.55%