Сравнение AAFTX с PRERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Principal Real Estate Securities Fund (PRERX).
AAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. PRERX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности AAFTX и PRERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAFTX и PRERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAFTX American Funds 2035 Target Date Retirement Fund | -1.92% | 16.77% | 12.40% | 16.50% | -16.53% | 15.20% | 17.23% | 22.81% | -5.48% | 20.68% |
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 3.16% | 0.69% | 4.93% | 12.74% | -25.59% | 38.94% | -3.75% | 30.47% | -4.77% | 8.49% |
Доходность по периодам
С начала года, AAFTX показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у PRERX с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции AAFTX превзошли акции PRERX по среднегодовой доходности: 9.73% против 5.16% соответственно.
AAFTX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 9.73%
PRERX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAFTX и PRERX
AAFTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии PRERX в 1.37%.
Доходность на риск
AAFTX vs. PRERX — Ранг доходности на риск
AAFTX
PRERX
Сравнение AAFTX c PRERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Principal Real Estate Securities Fund (PRERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAFTX | PRERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.03 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 0.14 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.02 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.11 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 0.39 | +7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAFTX | PRERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.03 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.17 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.26 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.35 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между AAFTX и PRERX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAFTX и PRERX
Дивидендная доходность AAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности PRERX в 2.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAFTX American Funds 2035 Target Date Retirement Fund | 6.10% | 5.99% | 4.26% | 2.61% | 5.43% | 5.25% | 3.53% | 4.21% | 4.80% | 2.38% | 3.52% | 5.63% |
PRERX Principal Real Estate Securities Fund | 2.11% | 2.23% | 3.79% | 2.28% | 3.07% | 3.90% | 2.28% | 2.66% | 3.78% | 3.24% | 4.02% | 6.62% |
Просадки
Сравнение просадок AAFTX и PRERX
Максимальная просадка AAFTX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки PRERX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAFTX и PRERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAFTX | PRERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -70.21% | +20.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -11.57% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.31% | -31.45% | +8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.72% | -41.25% | +14.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -8.57% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -11.74% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 3.20% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAFTX и PRERX
Текущая волатильность для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) составляет 4.03%, в то время как у Principal Real Estate Securities Fund (PRERX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что AAFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAFTX | PRERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 4.37% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 9.09% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 15.63% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 18.39% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 19.68% | -6.97% |