Сравнение AAFTX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
AAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AAFTX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAFTX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAFTX American Funds 2035 Target Date Retirement Fund | -1.92% | 16.77% | 12.40% | 16.50% | -16.53% | 15.20% | 17.23% | 22.81% | -5.48% | 20.68% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, AAFTX показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у PMTIX с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции AAFTX превзошли акции PMTIX по среднегодовой доходности: 9.73% против 8.24% соответственно.
AAFTX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 13.81%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 9.73%
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAFTX и PMTIX
AAFTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%.
Доходность на риск
AAFTX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
AAFTX
PMTIX
Сравнение AAFTX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAFTX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.67 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.50 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | 6.98 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAFTX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.13 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между AAFTX и PMTIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAFTX и PMTIX
Дивидендная доходность AAFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAFTX American Funds 2035 Target Date Retirement Fund | 6.10% | 5.99% | 4.26% | 2.61% | 5.43% | 5.25% | 3.53% | 4.21% | 4.80% | 2.38% | 3.52% | 5.63% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок AAFTX и PMTIX
Максимальная просадка AAFTX за все время составила -49.89%, примерно равная максимальной просадке PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAFTX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAFTX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -52.14% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -7.49% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.31% | -23.05% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.72% | -25.87% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -4.15% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -6.83% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.61% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAFTX и PMTIX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) имеют волатильность 4.03% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAFTX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 3.92% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 5.89% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 9.92% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 10.56% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 11.21% | +1.50% |