PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAETX с JRLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAETX с JRLVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).

AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AAETX и JRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAETX и JRLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		-0.96%15.41%10.50%14.08%-14.74%12.79%14.81%19.64%-4.56%18.11%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		-0.06%19.25%14.50%18.00%-18.06%18.45%16.23%25.03%-8.29%17.40%

Доходность по периодам

С начала года, AAETX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции AAETX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 8.57% против 10.29% соответственно.

AAETX

1 день
0.43%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
0.76%
1 год
12.59%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.57%

JRLVX

1 день
0.86%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
2.16%
1 год
19.01%
3 года*
15.04%
5 лет*
7.94%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с AAETX:
AAETX с VTHRXAAETX с ANWPXAAETX с AAGTXAAETX с AABTXAAETX с NDARXAAETX с AGTHXAAETX с MSFRX
Часто сравнивают с JRLVX:
JRLVX с FHRDXJRLVX с PHTYXJRLVX с FSXAXJRLVX с TCLNXJRLVX с JCCIXJRLVX с TLTIXJRLVX с LTTIX

Сравнение комиссий AAETX и JRLVX

AAETX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.

AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

AAETX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAETX
Ранг доходности на риск AAETX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAETX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAETX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAETX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAETX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAETX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JRLVX
Ранг доходности на риск JRLVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRLVX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRLVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAETX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAETXJRLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.85

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.80

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

8.47

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAETX vs. JRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAETX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRLVX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAETX и JRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAETXJRLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.28

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.54

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.65

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.59

-0.10

Корреляция

Корреляция между AAETX и JRLVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAETX и JRLVX

Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности JRLVX в 3.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		6.39%6.33%3.73%2.69%4.39%6.47%3.57%3.95%4.46%2.46%3.46%5.52%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		3.56%3.55%1.89%2.24%8.03%6.00%4.26%8.99%10.96%4.29%3.40%1.90%

Просадки

Сравнение просадок AAETX и JRLVX

Максимальная просадка AAETX за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и JRLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAETXJRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-32.53%

-16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-8.50%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-25.64%

+4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.37%

-32.53%

+10.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-5.32%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-4.61%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.38%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AAETX и JRLVX

Текущая волатильность для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) составляет 3.39%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что AAETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAETXJRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

5.41%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

8.87%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.11%

15.51%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

14.73%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

15.95%

-5.30%