PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAETX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAETX с FRQHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AAETX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAETX и FRQHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		-0.96%15.41%10.50%14.08%-14.74%12.79%14.81%6.75%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.41%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, AAETX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.41%.

AAETX

1 день
0.43%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
0.76%
1 год
12.59%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.97%
10 лет*
8.57%

FRQHX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
7.84%
3 года*
6.58%
5 лет*
2.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с AAETX:
AAETX с VTHRXAAETX с ANWPXAAETX с AAGTXAAETX с AABTXAAETX с NDARXAAETX с AGTHXAAETX с MSFRX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FATWXFRQHX с FSXAXFRQHX с FFFYXFRQHX с TCLNXFRQHX с FFFDXFRQHX с FHNDXFRQHX с TFITX

Сравнение комиссий AAETX и FRQHX

AAETX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.

AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

AAETX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAETX
Ранг доходности на риск AAETX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAETX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAETX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAETX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAETX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAETX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAETX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAETXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.72

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.40

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.43

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

9.46

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAETX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAETX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQHX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAETX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAETXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.72

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.49

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.72

-0.23

Корреляция

Корреляция между AAETX и FRQHX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAETX и FRQHX

Дивидендная доходность AAETX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности FRQHX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		6.39%6.33%3.73%2.69%4.39%6.47%3.57%3.95%4.46%2.46%3.46%5.52%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAETX и FRQHX

Максимальная просадка AAETX за все время составила -49.49%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAETX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAETXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.49%

-16.90%

-32.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-3.41%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.01%

-16.90%

-4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-2.34%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-3.87%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

0.88%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AAETX и FRQHX

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что AAETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAETXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

2.04%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

2.93%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.11%

4.65%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.71%

5.52%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

5.77%

+4.88%