Сравнение AAEQ с EBI
AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and EBI (Longview Advantage ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.24%/yr for EBI.
Доходность
Сравнение доходности AAEQ и EBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAEQ показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у EBI с доходностью 14.86%.
AAEQ
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EBI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAEQ и EBI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 9.45% | -1.99% |
EBI Longview Advantage ETF | 14.86% | -0.84% |
Correlation
The correlation between AAEQ and EBI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAEQ vs. EBI — Ранг доходности на риск
AAEQ
EBI
Сравнение AAEQ c EBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и Longview Advantage ETF (EBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAEQ | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.42 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок AAEQ и EBI
Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что меньше максимальной просадки EBI в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и EBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAEQ | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.26% | -17.05% | +6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.24% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -2.06% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAEQ и EBI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAEQ | EBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 12.13% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 17.93% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 17.93% | -4.26% |
Сравнение комиссий AAEQ и EBI
AAEQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EBI в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAEQ и EBI
Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности EBI в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 0.09% | 0.10% |
EBI Longview Advantage ETF | 0.92% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
AAEQ and EBI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for EBI.
EBI has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.09% for AAEQ.
They also come from different issuers: Alpha Architect and Longview. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.24% for EBI.
Подберите оптимальное распределение для AAEQ и EBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор