Сравнение AAEQ с AFOS
AAEQ (Alpha Architect US Equity 2 ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AAEQ charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности AAEQ и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAEQ показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.24%.
AAEQ
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 36.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAEQ и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 9.45% | -1.99% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.24% | 0.19% |
Correlation
The correlation between AAEQ and AFOS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AAEQ c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect US Equity 2 ETF (AAEQ) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAEQ | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 4.35 | -3.18 |
Просадки
Сравнение просадок AAEQ и AFOS
Максимальная просадка AAEQ за все время составила -10.26%, что меньше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAEQ и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAEQ | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.26% | -11.52% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.14% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -1.37% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAEQ и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAEQ | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 20.14% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.67% | 20.14% | -6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.67% | 20.14% | -6.47% |
Сравнение комиссий AAEQ и AFOS
AAEQ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAEQ и AFOS
Дивидендная доходность AAEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | 0.09% | 0.10% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
AAEQ and AFOS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAEQ is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAEQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
AFOS has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.09% for AAEQ.
They also come from different issuers: Alpha Architect and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.15% for AAEQ and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для AAEQ и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор