Сравнение AADVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AADVX управляется American Century. Фонд был запущен 9 мар. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AADVX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADVX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AADVX American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio | -0.95% | 20.15% | 14.53% | 16.70% | -16.92% | 9.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 23.62% |
Доходность по периодам
С начала года, AADVX показывает доходность -0.95%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%.
AADVX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADVX и VOO
AADVX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
AADVX vs. VOO — Ранг доходности на риск
AADVX
VOO
Сравнение AADVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADVX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.98 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.49 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.53 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 7.13 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.98 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.71 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между AADVX и VOO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADVX и VOO
Дивидендная доходность AADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADVX American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio | 3.76% | 3.72% | 3.05% | 1.66% | 3.21% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AADVX и VOO
Максимальная просадка AADVX за все время составила -26.03%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADVX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.03% | -33.99% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -8.90% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.03% | -24.52% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -5.44% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -3.72% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.57% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADVX и VOO
American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что AADVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADVX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 5.27% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 9.46% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 18.11% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 16.81% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 17.98% | -3.43% |