PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADR с PJBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AADR с PJBF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) and PJBF (PGIM Jennison Better Future ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AADR returned 10.22% vs 16.64% for PJBF. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AADR charges 1.10%/yr vs 0.59%/yr for PJBF.

Доходность

Сравнение доходности AADR и PJBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AADR показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у PJBF с доходностью 9.49%.

AADR

1 день
0.48%
1 месяц
0.64%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.35%
1 год
10.22%
3 года*
22.45%
5 лет*
6.33%
10 лет*
9.07%

PJBF

1 день
0.45%
1 месяц
3.60%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.79%
1 год
16.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AADR и PJBF

2026 (YTD)202520242023
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-1.08%25.63%24.58%0.29%
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		9.49%5.13%19.91%-0.80%

Correlation

The correlation between AADR and PJBF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.66

The correlation between AADR and PJBF has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AADR и PJBF

Секторы
AADR
PJBF

Здравоохранение

17.9%
11.2%

Сырьевые материалы

16.9%

-

Финансовые услуги

14.6%
2.8%

Промышленность

14.6%
18.0%

Технологии

9.5%
40.3%

Энергетика

7.6%

-

Коммуникационные услуги

7.4%
9.6%

Коммунальные услуги

5.4%
2.3%

Потребительский циклический сектор

3.9%
13.6%

Потребительский защитный сектор

2.2%
2.3%

Недвижимость

-

-

Здравоохранение

AADR
17.9%
PJBF
11.2%

Сырьевые материалы

AADR
16.9%
PJBF

-

Финансовые услуги

AADR
14.6%
PJBF
2.8%

Промышленность

AADR
14.6%
PJBF
18.0%

Технологии

AADR
9.5%
PJBF
40.3%

Энергетика

AADR
7.6%
PJBF

-

Коммуникационные услуги

AADR
7.4%
PJBF
9.6%

Коммунальные услуги

AADR
5.4%
PJBF
2.3%

Потребительский циклический сектор

AADR
3.9%
PJBF
13.6%

Потребительский защитный сектор

AADR
2.2%
PJBF
2.3%

Недвижимость

AADR

-

PJBF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

PGIM Jennison Better Future ETF

Часто сравнивают с AADR:
AADR с BRK-BAADR с VXUSAADR с SPMOAADR с VOOAADR с SPYAADR с VTAADR с CGIE
Часто сравнивают с PJBF:
PJBF с SNPEPJBF с GABFPJBF с XAIX.DEPJBF с QLTYPJBF с BUFPPJBF с BDVLPJBF с PJFV

Доходность на риск

AADR vs. PJBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
PJBF
Ранг доходности на риск PJBF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJBF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJBF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJBF: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJBF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJBF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADR c PJBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADRPJBFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
0.85

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
1.31

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

0.91

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

2.91

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADR vs. PJBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADR на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа PJBF равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADR и PJBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADRPJBFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.85

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.64

-0.20

Просадки

Сравнение просадок AADR и PJBF

Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что больше максимальной просадки PJBF в -25.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и PJBF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AADRPJBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.01%

-25.67%

-19.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-18.41%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-0.75%

-11.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-5.30%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

5.74%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AADR и PJBF

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF) имеют волатильность 6.30% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AADRPJBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.28%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

15.80%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

19.59%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

21.50%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

21.50%

+0.70%

Сравнение комиссий AADR и PJBF

AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PJBF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADR и PJBF

Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности PJBF в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.53%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		0.22%0.24%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AADR and PJBF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AADR has higher volatility (6.30%) compared to PJBF (6.28%). In terms of maximum drawdown, AADR dropped -45.01% vs PJBF's -25.67%.

On 1-year performance, PJBF leads with 16.64% vs 10.22% for AADR. On fees, PJBF is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PJBF has performed better with a 16.64% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PJBF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.10% for AADR.

AADR has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.22% for PJBF.

They also come from different issuers: AdvisorShares and PGIM. Their fees differ too: 1.10% for AADR and 0.59% for PJBF.

PJBF currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADR и PJBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор