Сравнение AADR с KEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX).
AADR и KEMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AADR - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. KEMX - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 12 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AADR и KEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADR и KEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | -3.15% | 25.63% | 24.58% | 18.67% | -22.93% | 6.48% | 13.13% | 18.16% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 10.61% | 38.28% | 0.36% | 20.57% | -19.35% | 10.55% | 12.84% | 7.93% |
Доходность по периодам
С начала года, AADR показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у KEMX с доходностью 10.61%.
AADR
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 9.17%
KEMX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 51.35%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADR и KEMX
AADR берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии KEMX в 0.25%.
Доходность на риск
AADR vs. KEMX — Ранг доходности на риск
AADR
KEMX
Сравнение AADR c KEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADR | KEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.41 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 3.05 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.45 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 3.39 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 13.94 | -11.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADR | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.41 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.53 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между AADR и KEMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADR и KEMX
Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности KEMX в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 0.55% | 0.49% | 1.33% | 0.74% | 3.65% | 0.92% | 0.11% | 0.58% | 0.75% | 0.74% | 0.58% | 0.81% |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF | 2.97% | 3.28% | 3.39% | 2.00% | 4.10% | 4.79% | 1.69% | 2.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AADR и KEMX
Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что больше максимальной просадки KEMX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и KEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADR | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.01% | -38.80% | -6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -15.36% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -30.85% | -3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -10.66% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -9.02% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 3.73% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADR и KEMX
Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) составляет 10.04%, в то время как у KraneShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (KEMX) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что AADR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADR | KEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 11.42% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 16.99% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 21.41% | +4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 17.56% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 20.61% | +1.52% |