PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADR с DWUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AADR с DWUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) and DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) are both exchange-traded funds - AADR is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DWUS is a Diversified Portfolio fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, AADR returned 6.33%/yr vs 11.81%/yr for DWUS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AADR charges 1.10%/yr vs 1.17%/yr for DWUS.

Доходность

Сравнение доходности AADR и DWUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AADR показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у DWUS с доходностью 14.72%.

AADR

1 день
0.48%
1 месяц
0.64%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.35%
1 год
10.22%
3 года*
22.45%
5 лет*
6.33%
10 лет*
9.07%

DWUS

1 день
-0.87%
1 месяц
7.59%
С начала года
14.72%
6 месяцев
13.94%
1 год
24.38%
3 года*
21.10%
5 лет*
11.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AADR и DWUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-1.08%25.63%24.58%18.67%-22.93%6.48%13.13%-1.14%
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		14.72%12.75%20.26%20.62%-17.89%20.21%35.99%-0.10%

Correlation

The correlation between AADR and DWUS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г.

0.64

The correlation between AADR and DWUS has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AADR и DWUS

Секторы
AADR
DWUS

Здравоохранение

17.9%
6.4%

Сырьевые материалы

16.9%
1.4%

Финансовые услуги

14.6%
5.8%

Промышленность

14.6%
5.3%

Технологии

9.5%
45.9%

Энергетика

7.6%
2.3%

Коммуникационные услуги

7.4%
13.4%

Коммунальные услуги

5.4%
1.6%

Потребительский циклический сектор

3.9%
10.8%

Потребительский защитный сектор

2.2%
6.3%

Недвижимость

-

0.9%

Здравоохранение

AADR
17.9%
DWUS
6.4%

Сырьевые материалы

AADR
16.9%
DWUS
1.4%

Финансовые услуги

AADR
14.6%
DWUS
5.8%

Промышленность

AADR
14.6%
DWUS
5.3%

Технологии

AADR
9.5%
DWUS
45.9%

Энергетика

AADR
7.6%
DWUS
2.3%

Коммуникационные услуги

AADR
7.4%
DWUS
13.4%

Коммунальные услуги

AADR
5.4%
DWUS
1.6%

Потребительский циклический сектор

AADR
3.9%
DWUS
10.8%

Потребительский защитный сектор

AADR
2.2%
DWUS
6.3%

Недвижимость

AADR

-

DWUS
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

Часто сравнивают с AADR:
AADR с BRK-BAADR с VXUSAADR с SPMOAADR с VOOAADR с SPYAADR с VTAADR с CGIE
Часто сравнивают с DWUS:
DWUS с QPXDWUS с GKDWUS с SPYDWUS с IBITDWUS с MSOSDWUS с VICEDWUS с HDGE

Доходность на риск

AADR vs. DWUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DWUS
Ранг доходности на риск DWUS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWUS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADR c DWUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADRDWUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
1.58

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
2.19

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

2.04

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

7.75

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADR vs. DWUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADR на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа DWUS равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADR и DWUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADRDWUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.58

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.63

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.71

-0.27

Просадки

Сравнение просадок AADR и DWUS

Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что больше максимальной просадки DWUS в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и DWUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AADRDWUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.01%

-30.47%

-14.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-11.98%

-7.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.61%

-19.63%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-26.45%

-8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-0.87%

-11.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-6.85%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

3.16%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AADR и DWUS

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что AADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AADRDWUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

4.89%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.56%

12.48%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.33%

15.49%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.68%

18.82%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

21.88%

+0.32%

Сравнение комиссий AADR и DWUS

AADR берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии DWUS в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADR и DWUS

Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности DWUS в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.53%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.03%0.03%0.18%0.29%0.89%0.35%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AADR and DWUS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AADR has higher volatility (6.30%) compared to DWUS (4.89%). In terms of maximum drawdown, AADR dropped -45.01% vs DWUS's -30.47%.

On 5-year performance, DWUS leads with 11.81% vs 6.33% for AADR. On fees, AADR is cheaper at 1.10% per year. On volatility, DWUS has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWUS has performed better with a 11.81% return vs 6.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AADR is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.17% for DWUS.

AADR has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.03% for DWUS.

AADR is categorized as Global Equities, while DWUS is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 1.10% for AADR and 1.17% for DWUS.

DWUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADR и DWUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор