Сравнение AADR с DWUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS).
AADR и DWUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AADR - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 июл. 2010 г.. DWUS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AADR и DWUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AADR и DWUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | -3.15% | 25.63% | 24.58% | 18.67% | -22.93% | 6.48% | 13.13% | -1.14% |
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | -5.24% | 12.75% | 20.26% | 20.62% | -17.89% | 20.21% | 35.99% | -0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, AADR показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у DWUS с доходностью -5.24%.
AADR
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 9.17%
DWUS
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AADR и DWUS
AADR берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии DWUS в 1.17%.
Доходность на риск
AADR vs. DWUS — Ранг доходности на риск
AADR
DWUS
Сравнение AADR c DWUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AADR | DWUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.48 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 0.80 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.88 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 3.07 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AADR | DWUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.48 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.45 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.57 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между AADR и DWUS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADR и DWUS
Дивидендная доходность AADR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности DWUS в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADR AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | 0.55% | 0.49% | 1.33% | 0.74% | 3.65% | 0.92% | 0.11% | 0.58% | 0.75% | 0.74% | 0.58% | 0.81% |
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.18% | 0.29% | 0.89% | 0.35% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AADR и DWUS
Максимальная просадка AADR за все время составила -45.01%, что больше максимальной просадки DWUS в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADR и DWUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AADR | DWUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.01% | -30.47% | -14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -11.98% | -7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -26.45% | -8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.96% | -8.43% | -5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -7.00% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 3.42% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADR и DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что AADR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AADR | DWUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.04% | 5.90% | +4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.49% | 12.75% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 20.30% | +5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 18.79% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.13% | 22.01% | +0.12% |