PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADEX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADEX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

AADEX управляется American Beacon. Фонд был запущен 17 июл. 1987 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AADEX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADEX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund		-2.12%14.65%15.37%13.51%-5.40%28.07%3.15%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, AADEX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

AADEX

1 день
-0.15%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
0.91%
1 год
10.71%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.37%
10 лет*
11.08%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Large Cap Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с AADEX:
AADEX с FXAIXAADEX с AGEYXAADEX с VTIAADEX с BRLVXAADEX с SHXPXAADEX с BRLGXAADEX с TFBYX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий AADEX и TOWFX

AADEX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund

Доходность на риск

AADEX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADEX
Ранг доходности на риск AADEX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADEX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADEX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADEX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADEX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADEX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADEXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.76

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.42

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.07

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

10.75

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADEX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADEX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADEX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADEXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.76

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.01

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.02

+0.48

Корреляция

Корреляция между AADEX и TOWFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADEX и TOWFX

Дивидендная доходность AADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund		12.24%11.98%12.61%5.28%11.80%11.20%14.65%9.93%10.39%10.73%2.97%11.85%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AADEX и TOWFX

Максимальная просадка AADEX за все время составила -59.56%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADEX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AADEXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-96.18%

+36.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-9.39%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.67%

-96.18%

+76.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-94.95%

+87.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-21.04%

+12.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.81%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AADEX и TOWFX

American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что AADEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADEXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

2.60%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

6.60%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

11.95%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

1,084.26%

-1,066.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

971.53%

-951.97%