PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADEX с TORYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AADEX с TORYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AADEX (American Beacon Large Cap Value Fund) and TORYX (Torray Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, AADEX returned 11.86%/yr vs 9.80%/yr for TORYX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AADEX charges 0.63%/yr vs 1.07%/yr for TORYX.

Доходность

Сравнение доходности AADEX и TORYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и Torray Fund (TORYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AADEX показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у TORYX с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции AADEX превзошли акции TORYX по среднегодовой доходности: 11.86% против 9.80% соответственно.

AADEX

1 день
0.87%
1 месяц
3.08%
С начала года
8.02%
6 месяцев
9.56%
1 год
20.94%
3 года*
17.16%
5 лет*
9.87%
10 лет*
11.86%

TORYX

1 день
1.83%
1 месяц
3.90%
С начала года
13.73%
6 месяцев
11.20%
1 год
25.73%
3 года*
18.48%
5 лет*
10.94%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AADEX и TORYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund		8.02%14.65%15.37%13.51%-5.40%28.07%3.15%29.72%-12.12%17.17%
TORYX
Torray Fund		13.73%14.89%13.77%12.57%-0.69%21.40%-2.45%19.89%-10.59%12.07%

Correlation

The correlation between AADEX and TORYX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1990 г.

0.90

The correlation between AADEX and TORYX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.94 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Large Cap Value Fund

Torray Fund

Часто сравнивают с AADEX:
AADEX с FXAIXAADEX с BRLVXAADEX с SHXPXAADEX с AGEYXAADEX с TFBYXAADEX с BRLGXAADEX с AAIEX
Часто сравнивают с TORYX:
TORYX с SPYTORYX с ACTIXTORYX с PSECXTORYX с AVERXTORYX с VALAXTORYX с LEXCXTORYX с AUXFX

Доходность на риск

AADEX vs. TORYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADEX
Ранг доходности на риск AADEX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADEX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADEX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADEX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADEX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TORYX
Ранг доходности на риск TORYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORYX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORYX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORYX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORYX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADEX c TORYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и Torray Fund (TORYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADEXTORYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.46

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.59

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

5.95

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

18.08

-7.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADEX vs. TORYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADEX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TORYX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADEX и TORYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADEXTORYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.46

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.72

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.56

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.54

-0.04

Просадки

Сравнение просадок AADEX и TORYX

Максимальная просадка AADEX за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки TORYX в -56.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADEX и TORYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AADEXTORYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-56.55%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-4.50%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.24%

-14.64%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.67%

-16.53%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

-38.31%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-7.34%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.48%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AADEX и TORYX

Текущая волатильность для American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) составляет 2.47%, в то время как у Torray Fund (TORYX) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что AADEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TORYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AADEXTORYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

3.23%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

7.81%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

10.90%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

15.16%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

17.62%

+1.91%

Сравнение комиссий AADEX и TORYX

AADEX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TORYX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADEX и TORYX

Дивидендная доходность AADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что меньше доходности TORYX в 29.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund		11.09%11.98%12.61%5.28%11.80%11.20%14.65%9.93%10.39%10.73%2.97%11.85%
TORYX
Torray Fund		29.06%32.38%7.32%6.47%10.55%10.80%3.22%2.66%2.21%7.34%8.93%4.30%

Часто задаваемые вопросы

AADEX and TORYX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TORYX has higher volatility (3.23%) compared to AADEX (2.47%). In terms of maximum drawdown, AADEX dropped -59.56% vs TORYX's -56.55%.

TORYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AADEX и TORYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор