PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADEX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADEX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

AADEX управляется American Beacon. Фонд был запущен 17 июл. 1987 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AADEX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADEX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund		-0.11%14.65%15.37%13.51%-5.40%28.07%3.15%29.72%-12.12%17.17%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, AADEX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции AADEX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 11.31% против 8.08% соответственно.

AADEX

1 день
2.05%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
2.91%
1 год
13.06%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.31%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Large Cap Value Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с AADEX:
AADEX с FXAIXAADEX с AGEYXAADEX с SHXPXAADEX с BRLVXAADEX с BRLGXAADEX с VTIAADEX с TFBYX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий AADEX и TIVFX

AADEX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund

Доходность на риск

AADEX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADEX
Ранг доходности на риск AADEX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADEX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADEX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADEX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADEX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADEX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADEXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

3.12

-2.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

3.55

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.55

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

4.44

-3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.78

17.93

-13.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADEX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADEX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADEX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADEXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

3.12

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.37

+0.13

Корреляция

Корреляция между AADEX и TIVFX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADEX и TIVFX

Дивидендная доходность AADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund		11.99%11.98%12.61%5.28%11.80%11.20%14.65%9.93%10.39%10.73%2.97%11.85%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок AADEX и TIVFX

Максимальная просадка AADEX за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADEX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AADEXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-54.21%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-13.21%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.67%

-36.31%

+16.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

-41.51%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-10.23%

+4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-13.45%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.27%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AADEX и TIVFX

Текущая волатильность для American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) составляет 4.29%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что AADEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADEXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

7.93%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

14.06%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

19.68%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

18.21%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

17.40%

+2.17%