Сравнение AADEX с TILVX
AADEX (American Beacon Large Cap Value Fund) and TILVX (TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, AADEX returned 12.31%/yr vs 11.60%/yr for TILVX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. AADEX charges 0.63%/yr vs 0.05%/yr for TILVX.
Доходность
Сравнение доходности AADEX и TILVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AADEX показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 16.65%. За последние 10 лет акции AADEX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 12.31% против 11.60% соответственно.
AADEX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 12.31%
TILVX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 16.65%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 11.60%
Сравнение доходности по годам AADEX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADEX American Beacon Large Cap Value Fund | 7.57% | 14.65% | 15.37% | 13.51% | -5.40% | 28.07% | 3.15% | 29.72% | -12.12% | 17.17% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 16.65% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Correlation
The correlation between AADEX and TILVX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г. | 0.98 |
The correlation between AADEX and TILVX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AADEX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
AADEX
TILVX
Сравнение AADEX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AADEX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.49 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 4.56 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 18.92 | -9.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AADEX и TILVX
Максимальная просадка AADEX за все время составила -59.56%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADEX и TILVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AADEX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -60.05% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | -6.80% | -0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.24% | -15.58% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.67% | -19.00% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -40.15% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.09% | -1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -8.25% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.63% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AADEX и TILVX
Текущая волатильность для American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) составляет 3.50%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что AADEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AADEX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.95% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 8.68% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 11.30% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 14.86% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 17.69% | +1.84% |
Сравнение комиссий AADEX и TILVX
AADEX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AADEX и TILVX
Дивидендная доходность AADEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что больше доходности TILVX в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AADEX American Beacon Large Cap Value Fund | 11.14% | 11.98% | 12.61% | 5.28% | 11.80% | 11.20% | 14.65% | 9.93% | 10.39% | 10.73% | 2.97% | 11.85% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.11% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, AADEX and TILVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TILVX has higher volatility (3.95%) compared to AADEX (3.50%). In terms of maximum drawdown, AADEX dropped -59.56% vs TILVX's -60.05%.
TILVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AADEX и TILVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор