PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAZX с PDSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAZX с PDSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).

AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAZX и PDSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAZX и PDSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		9.82%13.14%5.49%2.64%-9.57%23.83%3.91%4.32%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, AAAZX показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.

AAAZX

1 день
1.03%
1 месяц
-3.57%
С начала года
9.82%
6 месяцев
11.98%
1 год
17.72%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.11%
10 лет*
7.71%

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Часто сравнивают с AAAZX:
AAAZX с RAPZXAAAZX с EIPCXAAAZX с XMEAAAZX с RAAXAAAZX с UTESAAAZX с XLEAAAZX с IFRA
Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с FESGXPDSYX с JNSMXPDSYX с TRXAXPDSYX с FFAAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLB

Сравнение комиссий AAAZX и PDSYX

AAAZX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund

Доходность на риск

AAAZX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAZX
Ранг доходности на риск AAAZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAZX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAZX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAZX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAZX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAZXPDSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.59

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.98

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.56

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.04

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

17.91

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAZX vs. PDSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAZX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDSYX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAZX и PDSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAZXPDSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.16

Корреляция

Корреляция между AAAZX и PDSYX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAZX и PDSYX

Дивидендная доходность AAAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности PDSYX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAZX
DWS RREEF Real Assets Fund		3.78%4.15%2.85%2.40%4.50%2.62%1.60%2.07%1.89%1.79%1.82%2.53%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAAZX и PDSYX

Максимальная просадка AAAZX за все время составила -40.45%, что больше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAZX и PDSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAZXPDSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.45%

-30.01%

-10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-5.32%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-10.95%

-11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-1.04%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-4.46%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

0.61%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAZX и PDSYX

DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что AAAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAZXPDSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

1.19%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

2.28%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

6.83%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

6.38%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.68%

8.82%

+3.86%