Сравнение AAAZX с MGHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS Global High Income Fund (MGHYX).
AAAZX управляется DWS. Фонд был запущен 29 июл. 2007 г.. MGHYX управляется DWS. Фонд был запущен 16 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности AAAZX и MGHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAAZX и MGHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAZX DWS RREEF Real Assets Fund | 10.14% | 13.14% | 5.49% | 2.64% | -9.57% | 23.83% | 3.91% | 21.79% | -5.05% | 14.97% |
MGHYX DWS Global High Income Fund | -0.34% | 9.82% | 6.99% | 11.17% | -11.67% | 3.22% | 6.83% | 16.36% | -1.85% | 6.49% |
Доходность по периодам
С начала года, AAAZX показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у MGHYX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции AAAZX превзошли акции MGHYX по среднегодовой доходности: 7.74% против 5.07% соответственно.
AAAZX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 12.49%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 7.74%
MGHYX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAAZX и MGHYX
AAAZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MGHYX в 0.60%.
Доходность на риск
AAAZX vs. MGHYX — Ранг доходности на риск
AAAZX
MGHYX
Сравнение AAAZX c MGHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) и DWS Global High Income Fund (MGHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAAZX | MGHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 2.09 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.76 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.58 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.88 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 11.90 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAAZX | MGHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.09 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.86 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.02 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между AAAZX и MGHYX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAZX и MGHYX
Дивидендная доходность AAAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности MGHYX в 7.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAZX DWS RREEF Real Assets Fund | 3.77% | 4.15% | 2.85% | 2.40% | 4.50% | 2.62% | 1.60% | 2.07% | 1.89% | 1.79% | 1.82% | 2.53% |
MGHYX DWS Global High Income Fund | 7.33% | 7.17% | 5.58% | 4.35% | 5.81% | 4.20% | 5.81% | 5.63% | 6.96% | 3.76% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAAZX и MGHYX
Максимальная просадка AAAZX за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки MGHYX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAZX и MGHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAAZX | MGHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.45% | -53.47% | +13.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -2.93% | -5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -15.93% | -6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.44% | -21.84% | -7.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -1.55% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -24.27% | +17.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.71% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAZX и MGHYX
DWS RREEF Real Assets Fund (AAAZX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с DWS Global High Income Fund (MGHYX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что AAAZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAAZX | MGHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 1.45% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 2.34% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 4.33% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.20% | 5.06% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.68% | 5.90% | +6.78% |