Сравнение AAATX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
AAATX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности AAATX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAATX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAATX American Funds 2010 Target Date Retirement Fund | 0.08% | 12.73% | 7.83% | 8.44% | -9.50% | 9.02% | 8.84% | 13.51% | -2.85% | 9.97% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AAATX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции AAATX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 6.00% против 4.24% соответственно.
AAATX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 9.70%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 6.00%
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAATX и FFFAX
AAATX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
AAATX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
AAATX
FFFAX
Сравнение AAATX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAATX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.75 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.45 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.31 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 9.52 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAATX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.75 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.52 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.93 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.03 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между AAATX и FFFAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAATX и FFFAX
Дивидендная доходность AAATX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAATX American Funds 2010 Target Date Retirement Fund | 6.83% | 6.84% | 5.16% | 3.53% | 3.41% | 3.78% | 3.72% | 3.48% | 3.79% | 2.51% | 2.67% | 4.60% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок AAATX и FFFAX
Максимальная просадка AAATX за все время составила -40.44%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAATX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAATX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.44% | -17.96% | -22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -3.68% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.99% | -15.87% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.13% | -15.87% | +0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -2.56% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -1.80% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.89% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAATX и FFFAX
American Funds 2010 Target Date Retirement Fund (AAATX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) имеют волатильность 2.38% и 2.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAATX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 2.44% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 3.29% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 4.88% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 5.30% | +1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.67% | 4.58% | +2.09% |