PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAANX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAANX с QEVOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).

AAANX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AAANX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAANX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AAANX
Horizon Active Asset Allocation Fund		-1.15%16.58%12.43%17.25%-16.99%21.42%14.69%7.87%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		39.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, AAANX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 39.30%.

AAANX

1 день
1.18%
1 месяц
-2.73%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
1.12%
1 год
18.64%
3 года*
14.11%
5 лет*
7.02%
10 лет*
9.40%

QEVOX

1 день
-0.71%
1 месяц
11.78%
С начала года
39.30%
6 месяцев
53.92%
1 год
30.56%
3 года*
19.61%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Asset Allocation Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с AAANX:
AAANX с HUSVAAANX с FNILXAAANX с VTSAXAAANX с VGTAAANX с VOOAAANX с VTIAAANX с VASGX
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с PMYRXQEVOX с GPIFXQEVOX с QALTXQEVOX с OTRFXQEVOX с HSTRXQEVOX с SMIDXQEVOX с QCGDX

Сравнение комиссий AAANX и QEVOX

AAANX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии QEVOX в 1.56%.

QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund
AAANX
Horizon Active Asset Allocation Fund

Доходность на риск

AAANX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAANX
Ранг доходности на риск AAANX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAANX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAANX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAANX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAANX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAANX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAANX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAANXQEVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.59

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.54

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

2.29

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAANX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAANX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEVOX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAANX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAANXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.21

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.28

+0.24

Корреляция

Корреляция между AAANX и QEVOX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAANX и QEVOX

Дивидендная доходность AAANX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности QEVOX в 47.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAANX
Horizon Active Asset Allocation Fund		4.50%4.45%18.43%0.78%1.08%15.02%6.59%0.67%7.46%12.35%0.89%1.36%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.62%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAANX и QEVOX

Максимальная просадка AAANX за все время составила -34.18%, что больше максимальной просадки QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAANX и QEVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAANXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.18%

-28.47%

-5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-17.98%

+7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-27.40%

+2.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-2.44%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-14.18%

+9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

13.76%

-10.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AAANX и QEVOX

Текущая волатильность для Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) составляет 6.59%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что AAANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAANXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

9.28%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

21.95%

-11.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

26.13%

-8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

20.05%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

21.70%

-4.18%