PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAANX с HESGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AAANX с HESGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAANX (Horizon Active Asset Allocation Fund) and HESGX (Horizon ESG Defensive Core Fund) are both mutual funds - AAANX is a Tactical Allocation fund managed by Horizon Investments, while HESGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Horizon Investments. Over the past 5 years, AAANX returned 8.87%/yr vs 10.40%/yr for HESGX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. AAANX charges 1.14%/yr vs 1.02%/yr for HESGX.

Доходность

Сравнение доходности AAANX и HESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAANX показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у HESGX с доходностью 8.55%.

AAANX

1 день
-1.19%
1 месяц
3.43%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.89%
1 год
27.90%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.68%

HESGX

1 день
-0.70%
1 месяц
3.54%
С начала года
8.55%
6 месяцев
8.24%
1 год
25.93%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAANX и HESGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AAANX
Horizon Active Asset Allocation Fund		12.04%16.58%12.43%17.25%-16.99%21.42%14.69%-0.39%
HESGX
Horizon ESG Defensive Core Fund		8.55%9.56%22.41%23.52%-18.83%27.45%21.75%-0.24%

Correlation

The correlation between AAANX and HESGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2019 г.

0.95

The correlation between AAANX and HESGX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Active Asset Allocation Fund

Horizon ESG Defensive Core Fund

Часто сравнивают с AAANX:
AAANX с HUSVAAANX с VASGXAAANX с FNILXAAANX с VGTAAANX с VTSAXAAANX с VTIAAANX с VOO
Часто сравнивают с HESGX:
HESGX с TQQQHESGX с AIMNXHESGX с USRAXHESGX с HNDDXHESGX с SPYHESGX с ARANXHESGX с HNDRX

Доходность на риск

AAANX vs. HESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAANX
Ранг доходности на риск AAANX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAANX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAANX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAANX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAANX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAANX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HESGX
Ранг доходности на риск HESGX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESGX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESGX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESGX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESGX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESGX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAANX c HESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) и Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAANXHESGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.20

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.02

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.77

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

12.49

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAANX vs. HESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAANX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HESGX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAANX и HESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAANXHESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.20

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.72

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.84

-0.26

Просадки

Сравнение просадок AAANX и HESGX

Максимальная просадка AAANX за все время составила -34.18%, что больше максимальной просадки HESGX в -24.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAANX и HESGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAANXHESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.18%

-24.43%

-9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-9.42%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-18.79%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-22.08%

-2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.72%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-6.09%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.09%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AAANX и HESGX

Horizon Active Asset Allocation Fund (AAANX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Horizon ESG Defensive Core Fund (HESGX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что AAANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAANXHESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

2.81%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

8.89%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

11.89%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

14.56%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

16.22%

+1.37%

Сравнение комиссий AAANX и HESGX

AAANX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии HESGX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAANX и HESGX

Дивидендная доходность AAANX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности HESGX в 15.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAANX
Horizon Active Asset Allocation Fund		3.97%4.45%18.43%0.78%1.08%15.02%6.59%0.67%7.46%12.35%0.89%1.36%
HESGX
Horizon ESG Defensive Core Fund		15.37%16.68%0.29%0.61%0.52%2.51%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AAANX and HESGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AAANX has higher volatility (4.50%) compared to HESGX (2.81%). In terms of maximum drawdown, AAANX dropped -34.18% vs HESGX's -24.43%.

HESGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAANX и HESGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор