Сравнение AAAD с PTRB
AAAD (PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF) and PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - AAAD is a CLO fund actively managed by PGIM, while PTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AAAD charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for PTRB.
Доходность
Сравнение доходности AAAD и PTRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAAD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTRB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.05%
- С начала года
- 0.30%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAD и PTRB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 0.20% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | -0.23% |
Correlation
The correlation between AAAD and PTRB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAD vs. PTRB — Ранг доходности на риск
AAAD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PTRB
Сравнение AAAD c PTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF (AAAD) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAD | PTRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.45 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAD и PTRB
Максимальная просадка AAAD за все время составила -1.13%, что меньше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAD и PTRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAD | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.13% | -19.17% | +18.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -1.65% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -7.48% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAD и PTRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAD | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 3.96% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 6.21% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 6.21% | -2.56% |
Сравнение комиссий AAAD и PTRB
AAAD берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PTRB в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAD и PTRB
Дивидендная доходность AAAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности PTRB в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.74% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, AAAD and PTRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AAAD is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAD is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for PTRB.
PTRB has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 0.03% for AAAD.
AAAD is categorized as CLO, while PTRB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.19% for AAAD and 0.49% for PTRB.
Подберите оптимальное распределение для AAAD и PTRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор