Сравнение AAAD с CLOA
AAAD (PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF) and CLOA (iShares AAA CLO Active ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AAAD charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for CLOA.
Доходность
Сравнение доходности AAAD и CLOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAAD
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CLOA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 2.83%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.13K | $16.02K | $13.03K | |
| $23.23M | $19.43M | $21.72M |
Сравнение доходности по годам AAAD и CLOA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 0.20% |
CLOA iShares AAA CLO Active ETF | 0.77% |
Correlation
The correlation between AAAD and CLOA is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAD vs. CLOA — Ранг доходности на риск
AAAD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLOA
Сравнение AAAD c CLOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF (AAAD) и iShares AAA CLO Active ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAD | CLOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 29.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 152.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAD и CLOA
Максимальная просадка AAAD за все время составила -1.37%, примерно равная максимальной просадке CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAD и CLOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAD | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.37% | -1.34% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.04% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -0.05% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAD и CLOA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAD | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 0.68% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.50% | 1.29% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.50% | 1.29% | +2.21% |
Сравнение комиссий AAAD и CLOA
AAAD берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CLOA в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAD и CLOA
Дивидендная доходность AAAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности CLOA в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLOA iShares AAA CLO Active ETF | 4.86% | 5.35% | 6.01% | 5.88% |
Часто задаваемые вопросы
AAAD and CLOA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAD is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAD is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for CLOA.
CLOA has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 0.80% for AAAD.
They also come from different issuers: PGIM and BlackRock. Their fees differ too: 0.19% for AAAD and 0.20% for CLOA.
Подберите оптимальное распределение для AAAD и CLOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор