Сравнение AAAD с ICLO
AAAD (PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF) and ICLO (Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAAD и ICLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAAD
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ICLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.51%
- С начала года
- 2.93%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $24.13K | $16.02K | $13.03K | |
| $3.47M | $3.00M | $3.03M |
Сравнение доходности по годам AAAD и ICLO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 0.20% |
ICLO Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF | 0.84% |
Correlation
The correlation between AAAD and ICLO is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAD vs. ICLO — Ранг доходности на риск
AAAD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ICLO
Сравнение AAAD c ICLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF (AAAD) и Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF (ICLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAD | ICLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 16.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 71.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAD и ICLO
Максимальная просадка AAAD за все время составила -1.37%, что меньше максимальной просадки ICLO в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAD и ICLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAD | ICLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.37% | -3.47% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | 0.00% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -0.06% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAD и ICLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAD | ICLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 1.25% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.50% | 2.38% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.50% | 2.38% | +1.12% |
Сравнение комиссий AAAD и ICLO
И AAAD, и ICLO имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAD и ICLO
Дивидендная доходность AAAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности ICLO в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICLO Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF | 4.96% | 5.49% | 6.51% | 7.01% |
Часто задаваемые вопросы
AAAD and ICLO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAD and ICLO have the same expense ratio: 0.19% per year.
ICLO has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 0.80% for AAAD.
They also come from different issuers: PGIM and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для AAAD и ICLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор