Сравнение AAAD с PSH
AAAD (PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF) and PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) are both exchange-traded funds - AAAD is a CLO fund actively managed by PGIM, while PSH is a High Yield Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAAD charges 0.19%/yr vs 0.45%/yr for PSH.
Доходность
Сравнение доходности AAAD и PSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAAD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSH
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.24%
- С начала года
- 2.65%
- 1 год
- 5.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAD и PSH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 0.20% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 0.65% |
Correlation
The correlation between AAAD and PSH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAD vs. PSH — Ранг доходности на риск
AAAD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSH
Сравнение AAAD c PSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF (AAAD) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAD | PSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAD и PSH
Максимальная просадка AAAD за все время составила -1.13%, что меньше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAD и PSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAD | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.13% | -3.06% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | 0.00% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.26% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAD и PSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAD | PSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 2.96% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 3.22% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 3.22% | +0.43% |
Сравнение комиссий AAAD и PSH
AAAD берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAD и PSH
Дивидендная доходность AAAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности PSH в 6.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 6.54% | 6.62% | 8.35% |
Часто задаваемые вопросы
AAAD and PSH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAD is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAD is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for PSH.
PSH has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 0.03% for AAAD.
AAAD is categorized as CLO, while PSH is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.19% for AAAD and 0.45% for PSH.
Подберите оптимальное распределение для AAAD и PSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор