Сравнение AAAD с PAAA
AAAD (PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF) and PAAA (PGIM AAA CLO ETF) are both CLO funds from PGIM. Both are actively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAAD и PAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAAD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAD и PAAA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 0.20% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 0.49% |
Correlation
The correlation between AAAD and PAAA is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAD vs. PAAA — Ранг доходности на риск
AAAD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAAA
Сравнение AAAD c PAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF (AAAD) и PGIM AAA CLO ETF (PAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAD | PAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 6.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 28.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 179.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAD и PAAA
Максимальная просадка AAAD за все время составила -1.13%, что больше максимальной просадки PAAA в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAD и PAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAD | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.13% | -1.04% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | 0.00% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.02% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAD и PAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAD | PAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 0.47% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 0.96% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 0.96% | +2.69% |
Сравнение комиссий AAAD и PAAA
И AAAD, и PAAA имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAD и PAAA
Дивидендная доходность AAAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности PAAA в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 4.84% | 5.12% | 5.88% | 2.76% |
Часто задаваемые вопросы
AAAD and PAAA have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAD and PAAA have the same expense ratio: 0.19% per year.
PAAA has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 0.03% for AAAD.
Подберите оптимальное распределение для AAAD и PAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор