PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAAX с DCUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAAX с DCUIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX).

AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г.. DCUIX управляется DWS. Фонд был запущен 10 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAAX и DCUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAAX и DCUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund		-1.37%17.12%17.80%20.81%-15.54%26.39%-12.66%39.03%-11.01%22.00%

Доходность по периодам

С начала года, AAAAX показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у DCUIX с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции AAAAX уступали акциям DCUIX по среднегодовой доходности: 7.40% против 9.27% соответственно.

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%

DCUIX

1 день
1.69%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
5.62%
1 год
19.30%
3 года*
15.94%
5 лет*
9.59%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

DWS CROCI U.S. Fund

Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX
Часто сравнивают с DCUIX:
DCUIX с URTHDCUIX с SCOBXDCUIX с SCGSXDCUIX с SEMGXDCUIX с BTIIXDCUIX с SCDGXDCUIX с TOWFX

Сравнение комиссий AAAAX и DCUIX

AAAAX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии DCUIX в 0.67%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund

Доходность на риск

AAAAX vs. DCUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DCUIX
Ранг доходности на риск DCUIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCUIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCUIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCUIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCUIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCUIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAAX c DCUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) и DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAAXDCUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.06

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.59

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.43

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.22

6.13

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAAX vs. DCUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAAX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа DCUIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAAX и DCUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAAXDCUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.06

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.43

-0.04

Корреляция

Корреляция между AAAAX и DCUIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAAX и DCUIX

Дивидендная доходность AAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности DCUIX в 11.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund		11.31%11.15%8.91%1.64%2.76%1.35%2.45%10.23%4.24%2.45%0.31%1.38%

Просадки

Сравнение просадок AAAAX и DCUIX

Максимальная просадка AAAAX за все время составила -40.47%, примерно равная максимальной просадке DCUIX в -41.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAAX и DCUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAAXDCUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.47%

-41.94%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-12.55%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-23.99%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.41%

-41.94%

+12.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-5.32%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-6.88%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.92%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAAX и DCUIX

Текущая волатильность для DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) составляет 3.27%, в то время как у DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что AAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAAXDCUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.63%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

9.00%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

17.68%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

16.20%

-4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

18.32%

-5.66%