Сравнение AAAA с NTSE
AAAA (Amplius Aggressive Asset Allocation ETF) and NTSE (WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AAAA charges 0.49%/yr vs 0.38%/yr for NTSE.
Доходность
Сравнение доходности AAAA и NTSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAA показывает доходность 10.19%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 26.85%.
AAAA
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSE
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 26.85%
- 6 месяцев
- 28.76%
- 1 год
- 52.35%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAA и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 10.19% | 10.11% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 26.85% | 15.90% |
Correlation
The correlation between AAAA and NTSE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAA vs. NTSE — Ранг доходности на риск
AAAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NTSE
Сравнение AAAA c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAA | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAA и NTSE
Максимальная просадка AAAA за все время составила -7.83%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAA и NTSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAA | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.83% | -42.84% | +35.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -5.15% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -19.57% | +18.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAA и NTSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAA | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 23.42% | -11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.87% | 19.88% | -8.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.87% | 19.77% | -7.90% |
Сравнение комиссий AAAA и NTSE
AAAA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAA и NTSE
Дивидендная доходность AAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности NTSE в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 0.80% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 2.61% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
AAAA and NTSE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for AAAA.
NTSE has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.80% for AAAA.
They also come from different issuers: Amplius and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for AAAA and 0.38% for NTSE.
Подберите оптимальное распределение для AAAA и NTSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор