Сравнение AAAA с INCM
AAAA (Amplius Aggressive Asset Allocation ETF) and INCM (Franklin Income Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AAAA charges 0.49%/yr vs 0.38%/yr for INCM.
Доходность
Сравнение доходности AAAA и INCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAA показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у INCM с доходностью 6.27%.
AAAA
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 10.19%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INCM
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 10.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAA и INCM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 10.19% | 10.11% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 6.27% | 6.19% |
Correlation
The correlation between AAAA and INCM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAA vs. INCM — Ранг доходности на риск
AAAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INCM
Сравнение AAAA c INCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAA | INCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAA и INCM
Максимальная просадка AAAA за все время составила -7.83%, примерно равная максимальной просадке INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAA и INCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAA | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.83% | -7.84% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -0.92% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -1.08% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAA и INCM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAA | INCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 5.58% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.87% | 7.28% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.87% | 7.28% | +4.59% |
Сравнение комиссий AAAA и INCM
AAAA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии INCM в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAA и INCM
Дивидендная доходность AAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности INCM в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 0.80% | 0.79% | 0.00% | 0.00% |
INCM Franklin Income Focus ETF | 5.09% | 4.96% | 5.06% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
AAAA and INCM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INCM is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INCM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for AAAA.
INCM has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 0.80% for AAAA.
They also come from different issuers: Amplius and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for AAAA and 0.38% for INCM.
Подберите оптимальное распределение для AAAA и INCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор