Сравнение AAAA с CTAP
AAAA (Amplius Aggressive Asset Allocation ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. AAAA charges 0.49%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности AAAA и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAAA показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у CTAP с доходностью 8.12%.
AAAA
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- 9.20%
- С начала года
- 10.99%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 8.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAAA и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 10.99% | 0.33% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 8.12% | 2.22% |
Correlation
The correlation between AAAA and CTAP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAA vs. CTAP — Ранг доходности на риск
AAAA
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AAAA c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAA | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAA и CTAP
Максимальная просадка AAAA за все время составила -7.83%, что меньше максимальной просадки CTAP в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAA и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAA | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.83% | -20.48% | +12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -15.31% | +13.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -4.61% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAA и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAA | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 24.35% | -12.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 24.35% | -12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 24.35% | -12.62% |
Сравнение комиссий AAAA и CTAP
AAAA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAA и CTAP
Дивидендная доходность AAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности CTAP в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 1.29% | 0.79% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 1.84% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAAA and CTAP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.49% for AAAA.
CTAP has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.29% for AAAA.
They also come from different issuers: Amplius and Simplify. Their fees differ too: 0.49% for AAAA and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для AAAA и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор