Сравнение AAA с AAAD
AAA (Alternative Access First Priority CLO Bond ETF) and AAAD (PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. AAA charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for AAAD.
Доходность
Сравнение доходности AAA и AAAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 2.01%
- С начала года
- 2.17%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- —
AAAD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAA и AAAD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAA Alternative Access First Priority CLO Bond ETF | 0.09% |
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 0.20% |
Correlation
The correlation between AAA and AAAD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAA vs. AAAD — Ранг доходности на риск
AAA
AAAD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AAA c AAAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alternative Access First Priority CLO Bond ETF (AAA) и PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF (AAAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAA | AAAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAA и AAAD
Максимальная просадка AAA за все время составила -2.63%, что больше максимальной просадки AAAD в -1.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и AAAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAA | AAAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.63% | -1.13% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.76% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.37% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAA и AAAD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAA | AAAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 3.65% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 3.65% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.15% | 3.65% | -1.50% |
Сравнение комиссий AAA и AAAD
AAA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AAAD в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAA и AAAD
Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности AAAD в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA Alternative Access First Priority CLO Bond ETF | 4.82% | 5.11% | 6.17% | 6.11% | 2.78% | 1.06% | 0.32% |
AAAD PGIM AAA CLO Aggregate Duration ETF | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAA and AAAD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAD is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAD is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for AAA.
AAA has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 0.03% for AAAD.
They also come from different issuers: Alternative Access Funds LLC and PGIM. Their fees differ too: 0.25% for AAA and 0.19% for AAAD.
Подберите оптимальное распределение для AAA и AAAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор