PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение A200.AX с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение A200.AX с VHYAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

A200.AX (Betashares Australia 200 ETF) and VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both funds - A200.AX is a fund fund tracking the Solactive Australia 200 Index, while VHYAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, A200.AX returned 7.68%/yr vs 13.29%/yr for VHYAX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. A200.AX charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for VHYAX.

Доходность

Сравнение доходности A200.AX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

A200.AX торгуется в AUD, в то время как VHYAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYAX были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, A200.AX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 5.22%.

A200.AX

1 день
-1.26%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.27%
6 месяцев
2.63%
1 год
5.15%
3 года*
10.27%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—

VHYAX

1 день
0.25%
1 месяц
3.36%
С начала года
5.22%
6 месяцев
3.77%
1 год
15.21%
3 года*
15.85%
5 лет*
13.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам A200.AX и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF		1.27%10.31%11.57%12.00%-0.56%17.90%1.16%14.23%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		5.22%7.01%29.20%6.76%6.12%33.47%-7.81%18.08%

Correlation

The correlation between A200.AX and VHYAX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.05

The correlation between A200.AX and VHYAX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Betashares Australia 200 ETF

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с A200.AX:
A200.AX с IVVA200.AX с DHHF.AXA200.AX с VOOA200.AX с IOOA200.AX с BHPA200.AX с VASGXA200.AX с VTV
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с SCHDVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с VOOVHYAX с SPY

Доходность на риск

A200.AX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
A200.AX
Ранг доходности на риск A200.AX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа A200.AX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино A200.AX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега A200.AX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара A200.AX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина A200.AX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение A200.AX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

A200.AXVHYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.50

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
2.21

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.26

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

2.15

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

7.11

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

A200.AX vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа A200.AX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VHYAX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа A200.AX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

A200.AXVHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.50

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.06

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.78

-0.21

Просадки

Сравнение просадок A200.AX и VHYAX

Максимальная просадка A200.AX за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки VHYAX в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок A200.AX и VHYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

A200.AXVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-25.66%

-9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-6.70%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.22%

-13.69%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.79%

-13.69%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

0.00%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-4.21%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.02%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности A200.AX и VHYAX

Betashares Australia 200 ETF (A200.AX) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что A200.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

A200.AXVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

2.66%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

7.45%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

9.65%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

12.61%

+0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

16.40%

-1.11%

Сравнение комиссий A200.AX и VHYAX

A200.AX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VHYAX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов A200.AX и VHYAX

Дивидендная доходность A200.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности VHYAX в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
A200.AX
Betashares Australia 200 ETF		3.40%3.33%3.13%3.75%6.35%2.98%2.54%3.61%1.40%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.17%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

A200.AX and VHYAX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для A200.AX и VHYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор